Crypto Fund Research 季度加密基金报告

2022-06-05 10:23:57

简介

           

目的

           

Crypto Fund Research 的季度加密基金报告提供了季度末行业的概况和对不同时间行业趋势的详细了解。我们希望这些报告提供的定量数据和相关意见能够在提高加密基金行业的透明度方面发挥积极作用,并为加密基金和其他参与者提供有用的指标来衡量其增长、运营和最佳道德。

           

为了覆盖尽可能广泛的范围,本报告涵盖了加密对冲基金、风险投资基金、混合基金、私募股权基金、母基金和被动基金。除非另有说明,加密基金一词包含了这些广泛的基金类型。

           

市场概况

           

截至 2022年第一季度末,世界上有850多只加密货币基金,主要分布在 80 多个国家。2021年第一季度,新基金推出步伐开始加快,这一趋势一直持续到 2022年。然而,作为近两年来从未见过的情况,第一季度关闭基金的数量超过了新基金的数量

           

第一季度加密基金亏损 3.4%略低于比特币 -1.7% 回报率。

           

新闻

           

坏消息

           
                   
  • 加密基金在第一季度的表现略低于比特币。

  •            
           

好消息

           
                   
  • 前 a16z 合伙人 Katie Haun 为她的两只新加密基金筹集了 15 亿美元。

  •                
  • 红杉资本宣布推出其 6 亿美元的加密基金。

  •                
  • 5由贝恩资本推出.6 1亿美元的加密基金专注于 Web3 和 DeFi。

  •            
           

加密基金行业概览

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

自 2020 年第二季度以来,加密基金关张的数量首次超过新基金的数量。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

超过一半的加密基金位于北美,大部分位于美国。欧洲和亚洲都有大约20%的 基金。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

但需要注意的是,加密基金往往比传统基金更采用分布式办公。

           

Crypto Fund Research 2021年对加密基金的一项调查发现,27% 基金不维持一个或多个实体办公室,而是不依赖实体办公室让员工在家或世界其他地方工作。

           

虽然大多数加密基金在美国都有主要办公室,但只有不到20%的 基金在那里注册(例如,在特拉华注册公司)。由于税收、法律和监管的各种原因,开曼群岛和英属维尔京群岛是加密基金的主要离岸法定住所。上述离岸岛构成了 49% 加密基金的住所。这与传统对冲基金的研究相对一致。大约三分之一的对冲基金住所在离岸岛,只有 20% 住所在美国。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

大多数加密基金可以大致分为风险基金,其次是加密对冲基金。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

2022年第一季度,加密基金管理资产(AUM) 基本没有变化。投资者的新增非常温和,抵消了许多基金业绩的小幅下滑。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

加密基金净流入是投资者情绪的重要指标。它们是新投资者认购和赎回的净值,独立于基金基础资产业绩的变化。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

第一季度加密基金净流入约2 亿美元。1 月和2 月[原文如此-译者注],投资者对加密对冲基金的流入是积极的。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

尽管加密基金的管理规模继续增长,但资产仍高度集中在数十只基金手中。然而,最近的趋势是,加密基金的规模越来越大。这主要是由于其强劲的表现和一些小型基金的减少。此外,本季度还推出了几只承诺资本超过 1亿美元的新基金。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

692.4 亿美元

           

Crypto Fund Research 据估计,截至20212年第一季度末,加密基金共管理了约692 亿美元的资产。与 2021 年底相比,加密对冲基金、风险基金和指数基金略有下降。

           

35.8%

           

虽然大多数加密基金仍然相对较小,但随着基金继续吸引新基金,并通过良好的基金业绩提高其在管规模,1000 万美元以下基金的比例继续下降。37% [原文如此-译者注]加密基金的管理资产低于 1000万美元。管理超过 1亿美元的基金继续增长。

           

由于加密基金的规模和年份不同,一些关键操作指标的中位数更具调查意义,如下所示:

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

加密基金的最小投资因基金类型而异。加密对冲基金和母基金通常有较高的最小投资,而代币基金的最小投资较低或没有。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

2% 的管理费和20% 的激励/绩效份额(2/20)是加密基金最常见的成本结构。然而,所有基金的平均费率往往较低,基金类型略有不同。指数和其他被动策略通常不收取绩效佣金,而采用更积极投资策略的基金往往有更高的绩效佣金(有时管理费较低)。

           

全2022年第一季度球加密基金报告

           

加密基金的业绩数据和指标

           

CFR 加密基金指数衡量了150 只积极管理的加密基金的平均回报(扣除费用),2022年第一季度的回报率为 -3.4%。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

有关 CFR 请访问加密基金指数的最新情况:https://cryptofundresearch.com/cfr-crypto-fund-index/

           

从 2017年 1 月到 2022年第一季度末,CFR 加密基金指数回报率为 7,286%。比特币同期上涨 4,453%。该指数的大部分非凡表现都发生在 2021年第二季度的熊市中。然而,比特币在第一季度确实优于加密货币基金。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

2022年第一季度加密基金下跌 3.4%。除风险投资基金外,本季度所有基金策略均为亏损。多策略基金是第四季度最好的策略。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

Beta 用于衡量传统金融中的市场风险,通过使用比特币作为市场回报的代理,我们可以确定特定基金策略的回报可能只是由于市场对比特币的开放。母基金通常是最高的 Beta 系数,而风险投资基金往往有最低 Beta 值。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

“偏斜度”(skew)它反映了收入分布的形式,可以确定收入和正态分布之间的差异。大多数加密基金的策略都显示出正偏差或右侧较长的光滑尾巴。重要的是,偏差计算的准确性取决于大量的回报数据,而这些数据可能不会被大多数加密基金获得。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

与偏斜度一样,峰度(kurtosis)它是相对于正态分布的回报量。峰度衡量极端收入的大小。与收入的正态分布相比,正峰度捕捉这些极端收入的大小。正态分布的峰值为 3。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

夏普比率(Sharpe Ratio)它是投资者经常使用的绩效指标,帮助他们更好地了解投资风险与回报之间的关系。在比较类似的投资时,较高的夏普率可能表明回报率高于风险。夏普率可以使用算术或几何回报。我们在以下计算中使用几何回报。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

索提诺比率与夏普比率相同(Sortino Ratio)它可以帮助投资者了解投资风险与回报之间的关系。然而,索提诺比率只关注风险(标准差)或负回报。索提诺比率可以帮助投资者识别不利/下行风险,同时忽略有利/上行风险。

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

2022年一季度CFR最佳表现基金

           

Crypto Fund Research 跟踪200多只加密基金的表现,主要是加密对冲基金、母基金和混合基金。在每个季度和年度结束时,我们将公布每个时期表现最佳的基金(扣除费用)的选择结果。

           

以下是2022年第一季度 Crypto Fund Research 最佳表现基金:

           

全球加密基金2022年一季度报告

           

如需了解其他获奖者,请访问:https://cryptofundresearch.com/crypto-fund-performance-awards/

           

调查加密基金

           

最近,对 60 多家加密基金进行了一项调查,以评估投资者的情绪,并对加密行业提供进一步的洞察。调查涵盖2021年7月12日至8月23日的加密风险投资基金、对冲基金、混合基金、指数基金和母基金。完整的调查结果[此处](http://www.byy688.com/imtoken/file/202206100510/ survey/):

           

[http://www.byy688.com/imtoken/file/202206100510/ survey/](http://www.byy688.com/imtoken/file/202206100510/ survey/)

           

原文地址:

           

http://www.byy688.com/imtoken/file/202206100510/

           

作者 | Crypto Fund Research

           

翻译 | malatang.eth

           

来源:bress

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